Iron butterfly (options strategy)

Strategie fluture pentru opțiuni

Opțiuni strategii Condor de fier Fluture de fier, fluture, marca, taur Spread png

Este compus din două arbitraj intertemporal cu direcție opusă și schimbul de contract de lună de livrare intermediară. Este o strategie de opțiune cu risc limitat și profit limitat.

strategie fluture pentru opțiuni

Este o combinație de arbitraj pe piața taurilor și arbitraj pe piață. După cum sugerează numele, arbitria fluture este ca un fluture, ale cărui aripi sunt simetrice pe ambele părți ale corpului.

Butterfly (options)

Cele trei contracte în arbitrajul futures sunt contractul pe lună mai aproape, contractul pe termen lung şi contractul mai mult înainte. Noi le numim sfârşitul apropiat, sfârşitul de mijloc şi capătul îndepărtat.

  1. Butterfly (options) - Wikipedia
  2. Tipuri de strategii de tranzactionare a optiunilor
  3. Opțiuni strategii Condor de fier Fluture de fier, fluture, marca, taur Spread png | PNGEgg
  4. Opțiuni ca meserii
  5. Folosind strategia de opțiuni fluture cu aripi rupte - Investiția

Fluture de arbitraj nu are o deschidere în poziția net ă, adoptă modul de un contract aproape de sfârșitul anului, două contracte intermediare și un contract final îndepărtat în acordul de poziție. Direcția contractului final aproape și a contractului final la distanță este aceeași, dar direcția contractului intermediar este opusă acestora. Adică, un grup este: să cumperi aproape o lună, să vinzi luna de mijloc, să cumperi o lună lungă arbitrie lungă cu fluturi ; celălalt grup este: să vinzi aproape o lună, să cumperi o lună de mijloc, să vinzi o lună lungă arbitrie scurtă.

Strategii forex / cfd / opțiuni binare

Cele două grupuri de schimburi acoperă trei perioade diferite de livrare. Contractele futures ale celor trei perioade diferite de livrare nu sunt numai de aceeași varietate, dar, de asemenea, de aceeași cantitate.

Diferența este doar prețul. Tocmai din cauza diferenței obiective a nivelului de preț al contractelor futures în diferite luni de livrare și din cauza schimbării ofertei și cererii de pe piață, poate exista o diferență de preț mai mare între contractele în luna intermediară de livrare și cele din cele strategie fluture pentru opțiuni luni de livrare.

Ce este o strategie de opțiuni pentru fluture de fier? - 2021 - Talkin go money

Acest lucru duce la interesul ridicat al arbitrilor în arbitrajul fluturilor, adică, prin operarea arbitrajului fluturilor, ei folosesc schimbarea contractului futures răspândit în diferite luni de livrare pentru a asigura și închide poziția. Exemplu 1 să cumpere trei contracte de soia în luna martie, să vândă şase contracte în luna mai şi să cumpere trei contracte în luna iulie; 2 Vindem trei contracte de soia în martie, cumpărăm şase contracte în mai şi vindem trei contracte în luna iulie.

strategie fluture pentru opțiuni

Fluture arbitrage este combinaţia a a două arbitraj intertemporal. Arbitrul fluture lung. Se a șteaptă ca prețul de piață să aibă tend in ța de a fi stabilă.

strategie fluture pentru opțiuni

Dacă doriți să faceți profituri în acest interval de prețuri, puteți alege arbitraj lung fluture pentru a cumpăra o opțiune de apel la un preț convenit mai scăzut, cumpăra o opțiune de apel la un preț convenit mai mare, strategie fluture pentru opțiuni vinde două opțiuni de apel la un preț de mijloc convenit între cele două prețuri convenite.

În cazul în care piața fluctuează doar într-o gamă mică, după cum se a șteaptă, profitul poate fi realizat; posibila pierdere se limitează la diferența dintre prima plătită și prima percepută.

strategie fluture pentru opțiuni

Arbitrul fluture este, în esență, arbitrajul aceleiași mărfi pe parcursul lunilor de livrare; 2. Arbitrul fluture constă din două arbitraje intertemporale în direcții opuse; 3.

Folosind strategia de opțiuni fluture cu aripi rupte

Legătura dintre cele două arbitraje intertemporale este contractul futures al lunii de mijloc, iar cantitatea este suma celor două capete; 4. Arbitrul fluture trebuie să emită trei ordine în acelaşi timp. Comparativ cu arbitrajul intertemporal comun, arbitria fluture are mai puțin risc și profit în teorie.